Como posso obter o ângulo de uma média móvel que é plotada em um gráfico Por exemplo: Eu tenho 2 a 3 médias móveis traçadas em minhas cartas. Com base no ângulo (f. e. 60 graus) eu tenho um indicador de quão forte a tendência de alta atual é. Devo calcular o ângulo eu mesmo, com base nos valores de MA do f. e. Último 10candles, ou devo usar o ObjectGet () - função eu tentei o último, mas você tem que especificar um nome, e uma vez que todos os meus MAs têm o mesmo nome (e eu dont seehow posso alterá-los), theres nada saindo. (Theyre realmente o sameMAs, mas com base em próximo, alta e preços baixos). Qualquer ajuda seria muito apreciada Obrigado antecipadamente. O ângulo depende de quanto tempo você tem no eixo horizontal. Suponha que seu mapa mostre 2 dias e você muda isso para 1 dia, o ângulo se tornará menor. Então, eu sugiro que você não use um ângulo, mas algo como diferença de quota em pips por timeframequot. Isso significa: pegue a diferença de valor de MA1 e MA2 e divida-a pelo número de intervalos de tempo entre o momento em que as MAs se interceptam eo momento em que deseja o ângulo. Obrigado pela sugestão. Parece bom. Na verdade, eu já tenho algo de trabalho, mas ele precisa de um pouco de ajustes. Você não pode medir um canto de uma inclinação de uma linha reta no schedulebecause ter unidades diferentes - o preço eo tempo. É possível medir onlysimilar com similares (como para gostar). Neste caso, você tenta medir um canto de uma inclinação de uma linha reta na programação, expressa através de pixels. Youcan é autêntico medir apenas a velocidade de mudança do preço em termos de unidade Point para uma unidade de tempo. Gann Fan Linhas de Gann Fan são construídas em diferentes ângulos s. MT pode fornecer a função de ângulo com base em pixels de tela (trans de dois valores e duas vezes coodinates). Desde Angle é mais bom para as pessoas assistirem. / ((Shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Eu concordo completamente com você. Os ângulos importam e são usados o tempo todo. Estou interessado na fórmula que você postou. Ive começando o ângulo com thefollowing fórmula: A inclinação é calculada em uma outra função. Anglefactor controla o formato do iene. De qualquer forma, fica perto, mas ainda não está certo. Quando eu coloco sua fórmula em vez disso, eu recebo uma divisão por erro zero no testador de estratégia. É isto porque as funções de janela não funcionam dentro do testador ou eu fiz algo? O artigo em questão está disponível em theastuteinvestor / f / IJEFPublishedPaper. pdf A seção relevante é a seção 3, onde é indicado quotUsing cálculo, as nove e dois meses SMA linhas de tendência são convertidos em um modelo matemático, seguido de descrições de uso nas seções 3.1 e 3.2 ndash babelproofreader Jul 17 11 at 17:27 1 Resposta Uma média móvel é, por definição, a média de algum número de pontos de dados anteriores. No caso da função contínua f: mathbb tomathbb, podemos definir a média móvel simples (SMA) com o tamanho da janela mathbb ni w gt 0 para ser a função No caso de uma função discreta g: mathbb tomathbb como provável no caso de Para o caso contínuo, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada do SMA é simplesmente e para o caso discreto, usando o quociente de diferença, temos que Note que a fórmula Para a derivada do SMA é o mesmo no caso discreto e contínuo Agora, eu não posso explicar a sentença Usando o cálculo. O papel que você ligou a é também um pouco falto de detalhes para mim decifrar o que exatamente os autores tinham em mente. Uma possibilidade, no entanto, é que eles apenas significaram a observação acima: mesmo que os dados financeiros sejam dados discretamente, e não continuamente no tempo, temos que, pela observação acima, o seguinte fato agradável: Vamos g: mathbb tomathbb ser uma função definida Somente em intervalos de tempo inteiros. E f: mathbb tomathbb seja qualquer extensão contínua arbitrária fixa de g que é, f é uma função contínua com a propriedade de que f (n) g (n) para qualquer inteiro n. Definir o SMA como acima e calcular suas derivadas, então necessariamente barra de fractura w (n) D-bar w (n) para qualquer inteiro n. O que diz que não importa que o cálculo não possa ser aplicado a funções definidas em um domínio discreto quando se lida com SMAs, as imagens discretas e contínuas dão as mesmas respostas quando você as avalia no timesteps integral. Inclinação do declive Introdução O indicador de inclinação mede a subida - over-run de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinação se assemelha melhor a um oscilador de momento sem fronteiras. Não é adequado para níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção ea força de uma tendência. Ele também pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendência em curso. Cálculo A inclinação baseia-se numa regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Inclinação é igual ao aumento-over-run para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento é de 4 pontos ea corrida é de dois dias, então a inclinação seria 2 (4/2 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, então a inclinação seria -3 (6/2 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período de declínio tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O gráfico 1 mostra o SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão de Raff de 20 dias é mostrado para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano ea inclinação é apenas positiva. O segundo período é ascendente eo declive é claramente positivo. O terceiro período é baixo eo declive é negativo. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. Identificação de tendência Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendência de baixa. O Gráfico 2 mostra o Dow Indústria com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação que gira positiva. O declive de 52 semanas foi positivo por cerca de dois anos (2006-2007) e depois virou negativo em fevereiro de 2008. Mesmo que o Dow chegou ao fundo em março de 2009 e se movimentou fortemente mais alto, o declive de 52 semanas não voltou ao território positivo até Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Um declive positivo e descendente mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Foi adicionada uma média móvel simples de 20 dias para identificar retornos e retrações. A Slope está subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo quando abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verde / vermelho). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para a inclinação. Observe também o salto após a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversões de declive precoce prenunciaram um movimento para o território positivo ou mudança de tendência, mas não espere um movimento prolongado após cada crossover média móvel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menos inclinação no avanço. Observe como o declínio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trade Slovance Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendência para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita uma inclinação bullish, quando um Slope negativo ditar um viés bearish. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de momento pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. O período de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o período de retrocesso para o oscilador de momentum. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Somente sinais de alta são considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a última leitura sobrevendida no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras sobrevendidas. Força Relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazônia teve uma inclinação positiva ea SampP 500 teve uma inclinação negativa. Amazônia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazônia se moveu mais alto, mesmo quando a Slope se moveu para baixo. O Amazon Slope virou negativo em meados de dezembro eo SampP 500 Slope ainda era positivo. Essa situação se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparação de Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava declinando enquanto a regressão linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declínio. Conclusões Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e uma tendência de baixa existe quando a inclinação é negativa. O intervalo de tempo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias uma tendência de médio prazo e 250 dias uma tendência de longo prazo. Como com a tendência típica que segue indicadores, a inclinação retarda o preço e inverte-se após uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, não diminui a sua utilidade. A identificação de tendências e a tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momento para participar de uma tendência em curso. Clique aqui para ver o gráfico ao vivo com o indicador Slope. O SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o intervalo de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinação pode ser posicionado acima do preço parcela, por trás do preço parcela ou abaixo do preço parcela. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Pesquisas sugeridas superam em uma tendência de alta. O link para este exame revela ações com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela ações com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas de Negociação e Métodos Perry KaufmanIs há qualquer indicador para medir inclinação média móvel e exibir força da tendência. Re: Existe algum indicador para medir inclinação média móvel e força de exibição de tr Um MA não é uma linha é uma curva, por isso, se você quiser encontrar o slant, você terá que convertê-lo em uma linha. Uma maneira simples de definir uma linha é usar 2 pontos. Então no seu caso, se um ponto é hoje, você terá que decidir até que ponto o segundo ponto será agora. Dependendo dessa escolha, a inclinação da mesma média móvel variará muito. Em vez de encontrar a inclinação, use RoC dessa MA, captura o deslocamento entre 2 pontos. Medição de ângulo de regressão linear Em meus testes, as curvas de regressão linear parecem superiores à média móvel para determinar a tendência. Todas as determinações de tendência têm defasagem, mas a curva de regressão parece oferecer melhor suporte e resistência, parece virar em pontos que podem conter melhor os preços em reteste, e pode oferecer pistas mais oportunas quanto à direção do preço observando o ângulo da tendência Curva de regressão. Eu expliquei os fundamentos da curva de regressão linear nos artigos de Bandas de Erro Padrão e R-Quadrado nesta seção. Não vou repetir o que é uma curva de regressão. Por favor, vá para esses links se você precisar de mais informações sobre o que é uma curva de regressão linear. O ângulo de um indicador pode ser facilmente medido usando a função arctangent, que está disponível em TradeStation, bem como a maioria dos outros programas. A dificuldade em medir a curva de regressão apresentaria o mesmo problema que tentar medir o ângulo do lado de uma bola de basquete. É uma curva, não uma linha reta. Pode-se medir a linha de regressão linear real em cada ponto ao longo da curva, mas seria complicado computar. Para medir o ângulo de uma curva você poderia tomar o ponto atual na curva de regressão e comparar isso com o ponto anterior. Isso parece ser uma resolução muito fina. Você poderia tomar o ponto atual eo ponto 10 barras de volta, mas youd perder o início do turno. Não há solução perfeita, mas decidi por agora, pelo menos até que eu venha com uma idéia melhor, para tomar o ponto atual na curva de regressão e comparar isso com a média de duas ou três barras de volta. Isso parece um bom compromisso. Consulte a tabela a seguir. O gráfico superior mostra os preços com uma curva de regressão linear bastante longa e suavizada. Eu escolhi o Dow mini futuros em um gráfico de carrapato de curto prazo, porque eu facilmente encontrei muitos exemplos de padrões de preços whippy mas tendência. Não haveria diferença nos conceitos se usados em gráficos diários. O subgrafo inferior tem o resultado da linha arctangente, que a chamará de medida de ângulo, que corresponde ao ângulo da curva de regressão acima. Estou usando o valor atual e medindo o ângulo com a média das barras anteriores. A linha ciano tracejada é a linha de base zero, então a linha azul brilhante está indicando um ângulo de aumento na curva de regressão se estiver acima da linha de base. Uma curva inclinada para baixo na linha de regressão é indicada se a medida de ângulo estiver abaixo da linha de base zero. As duas linhas verticais neste gráfico referem o ponto em que a medida de ângulo cruza a linha de base, que é o mesmo ponto em que a curva de regressão muda de direção. Uma nota sobre o ângulo de uma curva de regressão: se você realmente tomar um transferidor e medir o ângulo da linha em seu monitor, o ângulo medido dependerá da escala do gráfico, tamanho e forma do monitor, quantos indicadores estão em Os subgráficos, a forma como as barras são apertadas juntas, etc. Portanto, os números reais calculados pelo indicador podem não corresponder exatamente com o ângulo real visto visualmente. No entanto, a direção geral da linha de regressão, sua aceleração ou desaceleração, e mais importante, o ponto da mudança de direção será tudo preciso, mesmo se os números reais diferem. O ponto 1 mostra que a medida do ângulo é negativa, mas aumenta para a linha de base. Você pode ver que a curva de regressão no gráfico de preços como ainda apontando para baixo, mas progressivamente em um ângulo menos íngreme. No ponto 2, a medida do ângulo é positiva no mesmo ponto em que a curva de regressão nas barras de preços muda de direção de baixo para cima. O ponto 3 mostra uma tendência de alta acentuada na curva de regressão. Observe como a linha de medição do ângulo sobe abruptamente no início do movimento, mas então se aplana, indicando que a curva de regressão ainda está tendendo para cima em um ângulo íngreme, mas o ângulo não está acelerando. O ponto 4 mostra uma divergência menor quando ele tenta fazer um "up tick" de algumas barras, e então começa a diminuir. Isto é quase imperceptível na curva de regressão real, mas é muito claro na medida do ângulo. O ponto 5 mostra uma divergência ainda mais pronunciada quando os preços procuram um novo patamar e fracassam. O ponto 6 mostra o cruzamento da linha de base zero, com a curva de regressão girando para baixo na mesma barra. O ponto 7 indica um ângulo de inclinação para baixo, como é evidente na própria curva de regressão. Acima é o mesmo gráfico, mas uma segunda linha de regressão é adicionada. O uso do parâmetro é muito mais curto. A idéia era ter um gatilho para entrar comércios na direção da tendência de longo prazo, ou talvez para oferecer pontos de divergência antes da mudança de tendência. Triggers neste exemplo seria pullbacks dentro da tendência, como a medida de ângulo de curto prazo transformando-se a partir de zero linha zero, ou vende em downtrends com desaceleração sobre a linha zero. O ponto 1 não foi um bom exemplo, uma vez que a medida de ângulo de longo prazo estava em tendência para a linha zero. Ponto 2 foi um nice pullback sob a linha zero com a tendência ainda acelerando. O ponto 3 era semelhante, mas a medida do ângulo não estava mais acelerando, mas ainda em um nível alto. A entrada lá teria tido alguns ganhos. O mesmo com ponto 4 e ponto 5. Os parâmetros destes dois períodos de lookback e suavização não foram optimizados de qualquer forma. Eu só queria mostrar uma possível aplicação desta idéia. Acima é o mesmo contrato, mas em um dia diferente. Você pode ver no lado esquerdo do gráfico como persistente a tendência é. A medida do ângulo está em um nível elevado, mas muito liso. Os pontos 1, 2 e 3 teriam oferecido potencial de lucro. O pico após o ponto três divergiu significativamente do novo alto preço, ea medida de ângulo de prazo mais longo estava começando a diminuir um pouco, embora no gráfico de preços a curva de regressão parecia que ainda estava avançando fortemente. Como os preços formaram um topo de cabeça e ombros, a medida de ângulo de curto prazo manteve diminuindo de níveis mais baixos. A medida do ângulo a mais longo prazo cruzou eventualmente a linha de base zero, mas estava em uma descida íngreme por algum tempo. O ponto 4 foi uma desaceleração no ângulo de curto prazo com um ângulo ainda íngreme a longo prazo. Ponto 5 foi um aviso como ele transformou-se com um ligeiro upmove início no prazo mais longo pescador medida. Ponto 6 foi uma retomada uma vez que o ângulo de longo prazo estava de volta para o lado positivo. O gráfico acima é a mesma série de preços, desta vez com as duas linhas de medição de ângulo do exemplo anterior adicionadas e plotadas como um histograma. As mudanças de cor de vermelho para verde ocorrem quando a direção do histograma muda. O ponto 1 mostra uma boa recuperação de acima da linha zero, embora o histograma tenha mudado de direção algumas vezes antes de se decidir. O ponto 2 é semelhante. O ponto 3 mostra uma área plana sem direção real. A soma dos ângulos de longo prazo e de curto prazo estava perto de zero, e você pode ver os preços são planos também. O ponto 4 começa a quebrar, e com a excepção de uma barra verde, o histograma segue os preços para baixo na primeira etapa, e retoma no ponto 5 para o resto do down-move. Ponto 6 tenta retomar o deslocamento para baixo. Acontece no ponto 7. Os preços ainda estão em uma tendência de baixa, mas depois de algumas barras o histograma vai positivo e um upmove grande ocorre. Ponto 8 pega o topo quando ele volta para baixo. Ponto 9 pega o próximo aumento. Aqui está o mesmo gráfico novamente, desta vez com a linha de medição de ângulo real incluída no histograma. Aqui está outro exemplo de um período de tempo diferente. O ponto 1 tem o ângulo de curto prazo avançando acentuadamente como o longo prazo está quase cruzando a linha zero, com a saída no ponto 2. A retomada na linha de ângulo de curto prazo captou um pouco da recuperação entre o ponto 2 e 3, Com ponto 3 uma saída perfeita. Ponto 4 foi um bom curto como a medida de ângulo de longo prazo foi dirigindo para baixo, e os preços estavam resistindo direito no arredondamento longo curva de regressão de longo prazo. Ponto 5 foi uma continuação para baixo. A linha de curto prazo não superou a linha zero, mas o histograma retomou suas barras vermelhas. Ponto 6 foi outra boa curta. Ponto 7 poderia ter sido uma boa entrada longa com o arredondamento para cima da medida de ângulo, apesar do ângulo ainda está para baixo. O gráfico acima mostra um possível uso como uma ferramenta para confirmar divergência. Ponto 1 mostra preço tentando fazer uma nova alta. O ponto 2 do histograma das medidas de ângulo mostra divergência clara. Observe quanto tempo as barras de histograma manteve diminuindo através do ponto 3. O gráfico acima eu acabei de adicionar um dia depois que eu postei originalmente este artigo. É o YM tarde no dia como ele tentou se recuperar de um grande selloff. Eu pensei que este gráfico era interessante como as linhas de soma (histograma) realmente capturado os impulsos com muita precisão, e reverteu direito nos pontos de reversão no preço. A linha de longo prazo permaneceu em uma tendência de alta constante durante a maior parte do gráfico. A linha estava lisa como se não estivesse acelerando, mas estava firmemente em um nível alto. A maior parte do somatório, ou histograma, barras foram influenciados principalmente pelos ângulos de regressão de curto prazo. Observe também o quão bem a medida de ângulo de longo prazo rolou muito rapidamente logo antes da curva de regressão sobre os preços rolou. Usar medição de ângulo em curvas de regressão pode ou não ser a base para a criação de uma abordagem de negociação, mas acredito que isso pode dar pistas valiosas para mudanças sutis na tendência que podem não ser aparentes ao olhar para os preços e curvas de regressão sozinhos. Curvas de regressão linear tendem a acelerar e desacelerar mais rapidamente do que as médias móveis tradicionais, e medir os ângulos pode ajudar a ver isso muito mais claramente. Esta é uma pesquisa contínua, por isso vou atualizar este post à medida que progredir. ADICIONADO em 3 de setembro de 2007. I8217ve teve muitos e-mails sobre este assunto. Quero esclarecer um ponto importante na medição de ângulos em gráficos. Quando você mede um ângulo se fazê-lo com um prolongador ou função e arctangent, a medição de ângulo que você recebe não é invariante. O ângulo dependerá inteiramente da escala de seu gráfico. Para provar isso, basta inserir qualquer média móvel razoavelmente longa que pareça mantê-la em torno de um ângulo de 45 graus e, em seguida, sobrepor um ângulo de Gann ou qualquer tipo de linha de tendência que seu pacote gráfico possa exibir, corrigindo o ângulo em um grau especificado, Em vez de pontos de dados. Defina o ângulo para aproximar o ângulo da média móvel na sua carta. Em seguida, aperte as barras mais apertadas. Você vai notar a linha fixa que você desenhou mantém o mesmo ângulo, mas a inclinação visual da média móvel é agora mais acentuada. Em seguida, alargar a barra de espaçamento para fora um par de tempo. A média móvel é agora menos íngreme. Agora insira um indicador ou dois sob as barras de preços. Agora, a média móvel é muito menos íngreme. Se você adicionar indicadores suficientes, a média móvel pode parecer relativamente plana. É divertido ver as pessoas post no dia de negociação salas de bate-papo que o ângulo da média móvel isn8217t íngreme o suficiente para ter um comércio. Muito íngreme em relação ao que Tudo depende do dimensionamento do gráfico, o tamanho da tela, se a tela é horizontal ou vertical, o número de indicadores, etc etc Então, eu acho a medida de ângulo aqui apresentado muito útil, mas você tem que manter Tendo em conta que os valores apresentados são relativos e têm de ser interpretados dessa forma. Você não pode pensar nas medidas de ângulo em termos absolutos. A inclinação relativa entre duas curvas de regressão eo ponto de viragem de cima para baixo dessas curvas é a informação importante, não os números reais. Este aspecto de medir ângulos é também por isso que eu rejeito a maioria das técnicas de Gann. Espero que isso aclare alguma confusão. 7 pensamentos sobre ldquo Medição de ângulo de regressão linear rdquo Mike Winfrey diz: Olá Doug, Outro conceito interessante que faz muito sentido. Então, eu tentei sozinho. Só tem as linhas de ângulo representadas até agora e ver o que você está falando. I8217m usando um linreg 34 como a base e experimentando com os mais rápidos para ver o que eles mostram. Eu vejo que minha linha zero cruza e as mudanças de direção no 34 coincidem umas com as outras, então parece que eu tenho essa parte certa. A única coisa que me interessa neste momento é por que meu ângulo é aren8217t tão suave quanto o your8217s. O 34 parece ser ok, mas não importa o que eu uso para o mais rápido, a linha é muito angular. Todas as recomendações Também você incluir um multiplicador em sua fórmula para dar conta das diferenças no número de carrapatos / ponto de preço entre os diferentes mercados que eu tenho que incluído no meu e parece realmente fazer as linhas angulares ainda mais angular e, claro, a amplitude Aumenta quando uso um número maior. Doug Tucker diz: Mike, eu também uso uma média móvel exponencial para suavizá-lo. Ele adiciona um pouco de atraso, mas eu gosto da suavidade. A Tradestation usa uma média móvel simples, mas os tempos de cálculo são muito mais longos, então eu mudei para exponencial. Não há muita diferença. Em um período de regressão 34 I8217d tentar mover valores médios de 10 ou 14, ou se usando exponencial o valor expoente adequado, é claro. Eu gosto da regressão de 80 períodos com a média móvel 14. Alguns dos meus exemplos são ainda mais longos como 100 e 20. Você só tem que experimentar. Os valores muito curtos também são úteis, como os valores padrão em tradestation de 21 para o LR e 3 para o MA. Isso é o que a referência original por Jon Anderson usou, e funciona muito bem. Mantenha-me informado sobre o seu progresso. Obrigado, Doug Doug Tucker diz: Mike, eu esqueci a outra parte da sua pergunta. Sim, eu tenho que ajustar para diferentes mercados e prazos. Até agora, só usá-lo em gráficos de carrapatos, mas se eu usá-lo em gráficos diários, os ângulos têm a direção correta, mas a escala está desativada. Mas não estou tão interessado se eu conseguir o ângulo exato que será influenciado pela forma como o gráfico é dimensionado. Se você fizer uma medição de ângulo real da curva de regressão, ela irá mudar dependendo de quantos indicadores você tem, tamanho do monitor, espaçamento entre barras, etc. Assim, I8217m mais preocupado com a direção geral ea inclinação relativa da medição. Mike Winfrey diz: Apenas tendo um pouco de diversão com isso. Eu a tornei adaptável. No entanto, eu não gostei do que eu vi pela maneira como troco. O período adaptativo era muito grande. Então, eu cortei o período adaptativo pela metade. Que parecia fazer um melhor. A metade adaptativa é a ma rápida e então eu tenho um mulitplier para calcular o ma mais lento. Então, se o período adaptativo é calculado como 34, eu cortei isso pela metade para usar 17 para o ma mais rápido. Então eu uso 17 como a base para calcular o ma mais lento. O mulitplier pode ser 1 através de qualquer. Como eu disse8230 se divertindo. Algumas das combinações ma criar alguns padrões que realmente olhar negociável. Muito CCI-ish e entradas oportunas também.
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